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两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
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两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-26 15:31
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
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证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）
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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的（）。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
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