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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-26 15:31
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
错误
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在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。
在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能是（ ）。
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
最新问题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）
在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。（）
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的（）。
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）
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