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两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
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两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-29 14:34
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
最新问题
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%。（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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