首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置：
首页
>
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
A、可消除所有可分散风险
B、不能抵消任何风险
C、可降低可分散风险和市场风险
D、无法确定
时间：2022-01-03 05:16
关键词：
答案解析
C
相关问题
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
最新问题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
如果两种股票完全正相关，则把这两种股票组合在一起( )。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
别人在看
题库考试答案搜索网 > 题目详情
题库考试答案搜索网 > 题目详情