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当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
A、A.-1
B、B.0
C、C.1
D、D.大于
时间：2022-01-03 05:16
关键词：
投资管理基础
基金销售从业资格考试
答案解析
C
相关问题
设有一个投资组合P由A和B两种股票构成，那么，当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时，投资组合P的预期收益率也将随之发生变化。（ ）
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。
证券投资具有一定的风险，一般而言，风险和收益之间呈现出一种正相关关系。（ ）
设有一个投资组合P由A和B两种股票构成，那么，当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时，投资组合P的预期收益率，也将随之发生变化。（ ）
按照《证券投资基金销售管理办法》，下列可以作为基金代理销售资格的机构有（）。
最新问题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（）。
证券投资基金按照基金证券能否赎回，可以分为（）两种类型。
资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
在确定资产类别（）的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。
当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
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