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未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A、A．未来可能收益率

B、B．期望收益率

C、C．收益率的方差

D、D．收益率的标准差

时间：2021-12-29 03:52 关键词：第十一章证券组合管理理论证券投资基金

答案解析

C

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根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　）构成。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（　　）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（　　）。
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）