问题题干答案解析相关问题热门问题最新问题

问题详情

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

A、詹森指数

B、特雷诺指数

C、夏普指数

D、道.琼斯指数

时间：2021-12-31 11:05 关键词：第七章证券组合管理理论证券投资分析

答案解析

A
熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。

相关问题

证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（　　）。
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）