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一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。()
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一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。()
A、正确
B、错误
时间:2022-01-03 05:16
关键词:
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。
相关问题
在马柯威茨模型中,当允许卖空时,由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )。
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是( )。
假设某一组合由三种不完全相关证券组成,当投资分配比例发生变化时,可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一个( )。
假设某一组合由三种不完全相关证券组成,当投资分配比例发生变化时,可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一( )。
证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值,其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。( )
最新问题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。()
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为()。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的()。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为()。
在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B()组合。
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是()。
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