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用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为（）个交易日。
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用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为（）个交易日。
A、1
B、5
C、10
D、20
时间：2021-07-17 17:41
关键词：
答案解析
C
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用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为（）个交易日。
根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（ ）。
商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（ ）
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
最新问题
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。
商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本要素：一是董事会和高管层的有效监控，二是（），三是有效的风险识别、计量、监测和控制程序，四是（）。
使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。
组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()
计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。
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