题库考试答案搜索网 > 题目详情
问题题干   答案解析   相关问题   热门问题   最新问题

问题详情

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）

A、增加；增加

B、减少；减少

C、增加；减少

D、减少；增加

时间：2021-08-01 07:23 关键词：

答案解析

A
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。