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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
A、正确
B、错误
时间：2021-09-03 17:54
关键词：
经济资本管理与风险绩效考核
银行风险经理考试
答案解析
正确
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ ）。
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
最新问题
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
根据《中国农业银行风险经理管理办法》，驻地行综合绩效考核指标应纳入派驻风险主管（经理）的业绩指标体系。
某银行的核心资本为300亿元人民币，附属资本为300亿元人民币，风险加权资产为1000亿元人民币，市场风险资本为200亿，操作风险资本为100亿，则其资本充足率为（）。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。
组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()
经济资本分配在银行风险管理中的重要性体现在（）。
商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中，至少应包括()。
风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
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