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当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）
B、1
C、-1
D、不确定
时间：2022-01-03 05:16
关键词：
公司理财
经济学
答案解析
B
相关问题
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。
最新问题
证券A和证券B收益率的相关系数等于零，说明证券A与证券B的收益率完全不相关。（ ）
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（）。
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时，表示这两个随机变量之间()。
当相关系数r等于（）时，X与Y之间为完全正相关，当r等于（）时，X与Y之间为完全负相关。
当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
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