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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
A、-1＜ρ≤1
B、0＜ρ≤1
C、-1≤ρ≤1
D、-1≤ρ＜1
时间：2021-07-17 18:06
关键词：
答案解析
D
相关问题
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。
最新问题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下，（1）证券甲的收益期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%，（3）证券甲和证券乙的相关系数为1，（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。（ ）。
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%。（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
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