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假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
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假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
A、0.05%
B、0.04%
C、0.03%
D、0.02%
时间：2021-12-28 03:52
关键词：
第三章信用风险管理
风险管理
答案解析
A
相关问题
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（ ）。
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。
下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是（ ）。
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
最新问题
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（ ）所有借款人的违约概率。
由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是（）。
外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风险评价。
()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
根据分步达标实施《巴塞尔新资本协议》的原则，就信用风险而言，现阶段应以资产业务为重点推进内部评级体系建设。（）
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
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