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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A、RiskCale模型
B、死亡率模型
C、Credit Monitor模型
D、KPMG风险中性定价模型
时间:2021-12-24 23:47
关键词:
风险管理
公司信贷
答案解析
B
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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
信贷资产风险分类是中国人民银行按照风险程度将信贷资产划分为不同档次的过程。其实质是根据债务人经营状况和担保状况,评价债权被及时、足额偿还的可能性。 ( )
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:()
VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至信用风险。( )
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在美国标准普尔公司制定的债信评级中,信用最高、风险最低的等级是
在美国标准普尔公司所制定的债信评级中,信用最低、风险最高的等级是
银行信用风险涉及部门主要包括风险管理部、信贷管理部、授信执行部、资产处置部、各前台业务部门,其中,各前台业务部门是信用风险管理的第一道关口,负责本部门、本业务条线的风险管理。
在信贷风险监控中,信贷风险预警信息等级包括()。
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的()等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对信用风险的计量。
在C3预警监控系统中,信贷风险信息根据不同风险级别可采取什么形式进行发布()。
银行现行信贷资产十二级分类中,年度信用等级基础分,是在引用客户年度信用等级及得分基础上,通过相应分值转换系数计算取得。
风险客户是指按风险分类方法评判产生()风险或()风险信贷资产的客户。
假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。
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