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在资产估值方面,()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
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在资产估值方面,()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A、A.资本资产定价模型
B、B.投资组合理论
C、C.有效市场理论
D、D.套利定价理论
时间:2021-12-24 23:47
关键词:
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A
资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
相关问题
在我国香港特别行政区和英国,证券投资基金一般被称为()
证券投资基金资产估值的对象是( )。
在当今的西方发达国家,因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上,而马柯威茨模型则被广泛应用于不同类型证券(如债券、股票、风险资产和不动产等)之间的投资分配上。( )
在当今的西方发达国家,因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上,而马柯维茨模型则被广泛应用于不同类型证券(如债券、股票、风险资产和不动产等)之间的投资分配上。( )
在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。( )
最新问题
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为( )。
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
资产组合理论证明,证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性( )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
在我国,根据《证券投资基金运作管理办法》的规定,()以上的基金资产投资于债券的,为债券基金。
随着资产组合中证券数量的增加,逐步被抵消掉的风险是( )
符合条件的境内基金管理公司和证券公司,经中国证监会批准,在()募集资金可以进行()证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者。
基金管理公司的业务主要包括证券投资基金业务、特定客户资产管理业务和投资咨询业务。
在资产估值方面,()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
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