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随着资产组合中证券数量的增加,逐步被抵消掉的风险是( )
A、系统风险
B、非系统风险
C、总风险
D、市场风险
时间:2021-09-03 16:03
关键词:
联大
河南农业大学金融市场学
答案解析
B@#@B
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已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
资本资产定价理论认为,除无风险资产外,资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。( )
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系,而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。( )
组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证券的这种非系统风险会相互抵消,使证券组合只具有系统风险。( )
最新问题
在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。( )
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
资产组合理论证明,证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性( )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是( )。
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将( )。
如果将β为0.75的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险( )。
按照证券组合理论,随着资产种类在组合中数量的增加,不能有效地降低什么?
随着资产组合中证券数量的增加,逐步被抵消掉的风险是( )
随着组合中资产数量的增加,资产组合的总风险会逐步下降,其渐近线是
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