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使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑()。
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使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑()。
A、宏观环境和外部控制
B、关键的业务经营环境和内部控制
C、监管环境和市场竞争
D、国家环境和政策风险
时间:2021-09-17 22:48
关键词:
第五章操作风险管理
风险管理
答案解析
B
使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境和内部控制。
相关问题
( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
在风险评估时,商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据,并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )
风险损失的( )是指在评价风险损失时,除了测量损失的绝对量外,还应充分估计经济单位对可能发生的风险损失的承受能力。[2010年8月真题]
( )是风险损失在一定时间范围内实际发生损失或预期发生损失的数量与所有可能发生损失的数量的比例。
在进行风险评价时,除了对风险发生的概率、损失程度和变异程度等客观标准进行衡量外,还要注意风险损失的主观方面,包括风险损失的( )。
最新问题
最终损失金额为零的操作风险事件不属于收集操作风险损失数据的范围。
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,但不纳入操作风险监管资本计量。
商业银行在进行操作风险评估过程中,所收集的损失数据应包括()
使用高级计量法汁算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。
使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑()。
计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括()。
在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求:用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期,如果银行初次使用高级计量法,允许使用3年的内部历史数据。()
风险损失的实际成本包括风险损失的()
在事后检验中,如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多,则说明市场风险计量模型可靠性低。
如果内部数据很翔实,使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。()
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