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在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。
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在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-27 11:05
关键词：
公司信贷
答案解析
正确
相关问题
（ ）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。（ ）
以降低风险事故发生的频率和减轻损失程度为目的，以改变引起意外事故和扩大损失的各种条件为重点，是风险管理技术中（ ）的特点。
（ ）是风险损失在一定时间范围内实际发生损失或预期发生损失的数量与所有可能发生损失的数量的比例。
最新问题
信用风险属于非系统风险，当证券发生信用风险时，投资股票比投资公司债券的损失大。
如果损失频率为0和1时,风险不存在。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
如果某项目估计材料价格上涨的风险发生可能性很大，且该风险发生造成的损失属于重大损失，则此种风险的等级应评为()级。
对于发生损失的近因既有保险风险，也有除外风险，且损失结果难以划分的，则保险人（）。
如果损失连续发生的原因都是（），则保险人赔偿全部损失。
保险经纪人在针对客户可能发生的风险提供适当的风险管理方法的建议时，如果某类风险发生损失的频率很高，但损失程度不是很大，一般建议采取（）的方法。
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