首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A、企业融资杠杆率
B、行业因素
C、宏观经济周期因素
D、清偿优先性
时间:2021-09-17 22:47
关键词:
第三章信用风险管理
风险管理
答案解析
D
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
相关问题
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息,( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )
最新问题
( )在2010年推出了“中国版的CDS”,即信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证。
( )的风险管理技术适用于风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定的情况。
信用风险属于非系统风险,当证券发生信用风险时,投资股票比投资公司债券的损失大。
在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时可以采用的财务风险 管理方法() [ 4 分 ]
由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是()。
通常在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时采用()的方法。
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
别人在看