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二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
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二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
A、正确
B、错误
时间:2021-08-30 13:42
关键词:
第十章衍生品定价
期货投资分析
答案解析
错误
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根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。
根据()不同,金融期权可以分为欧式期权和美式期权。
其他条件相同的情况下,美式外汇期权的权利金()欧式外汇期权权利金。
下列关于美式期权和欧式期权的说法,正确的有()。
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
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期权可以分为美式期权和欧式期权两类,以下关于它们的表述,不正确的是()。
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会员可为符合投资者申请开立衍生品合约账户,投资者必须拥有个股期权模拟交易经历(只开户无交易记录不算),并且模拟交易时间达到()个月以上,交易笔数()笔以上;同时参与了认购、认沽期权交易,进行了有效行权申报
1973年7月,()在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。
对于授予职工的股票期权,如果不存在条款和条件相似的交易期权,就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。()
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