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第十章衍生品定价
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<单选题>假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
解析
<单选题>投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()
解析
<判断题>二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
解析
<判断题>互换(Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。()
解析
<多选题>下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
解析
<多选题>影响期权的因素主要有()。
解析
<多选题>常见的互换有()
解析
<多选题>持有成本理论模型的基本假设如有()
解析
<多选题>持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:
解析
<单选题>关于Theta性质的说法错误的是()
解析
<单选题>当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()
解析
<单选题>某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()
解析
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