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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。
A、欧式看涨期权
B、欧式看跌期权
C、不支付红利的美式看涨期权
D、不支付红利的美式看跌期权
时间:2023-03-06 12:17
关键词:
金融期权
答案解析
A | B | C
相关问题
根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。
在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
假定EVt表示金融期权在t时点的内在价值,k表示金融期权合约的锁定价格,St表示金融期权的标的物在t时点的市场价格,m表示金融期权合约的交易单位,那么下列关于金融期权内在价值估计的结论正确的有( )。
布莱克一斯科尔斯模型的优越性是( )。
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
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期股适用于所有企业。期权只适用于()。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。
对于授予职工的股票期权,如果不存在条款和条件相似的交易期权,就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。()
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是()。
关于多期二叉树期权定价模型,下列式子不正确的有( )。
关于多期二叉树期权定价模型,下列式子正确的有()。
在四分图理论的基础上,布莱克和莫顿于1964年提出了()理论。
经济订货批量模型、及时管理模型和材料需求计划模型适用于()。
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