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债券组合在各个期限的数量基本相等的收益率变动策略是？（）
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债券组合在各个期限的数量基本相等的收益率变动策略是？（）
A、阶梯策略
B、子弹策略
C、杠铃策略
D、平滑策略
时间：2022-02-27 10:37
关键词：
杨帆杯证券知识竞赛
答案解析
A
相关问题
（）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。
根据利息率期限结构理论，有四种因素影响债券收益曲线的形状，他们是：市场效率低下、对未来利率变动方向的预期、债券期限长短以及债券预期收益中可能存在的流动性溢价。（ ）
收入型证券组合追求的是基本收益，能够带来基本收益的证券包括（ ）。
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
最新问题
某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过（ ），利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。[2010年5月真题]
在证券市场投机严重，债券价格严重扭曲，债券价格与其收益现值严重背离时，作为确定债券的评估值基本依据应是（）
（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
两极策略将组合中债券的到期期限（）。
债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
一般来说，在其他条件不变的情况下，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就越大，投资者要求的收益率补偿也越高。（）
当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。（）
选择高质量的股票和债券，组成投资组合，既可以获得较高的收益，又不会承担太大的风险。这种证券投资组合策略称为（）。
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性的指标是指（）。
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