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债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。

A、A．面值

B、B．支付现值

C、C．到期终值

D、D．本息和

时间：2021-12-25 23:52 关键词：第十四章债券投资组合管理证券投资基金

答案解析

B

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当债券的收益率不变时，债券的到期时间越长，其价格滚动幅度越大；反之，债券的到期时间越短，其价格滚动幅度越小。（　　）
当债券收益率向上倾斜，并且投资者确信收益率继续保持上升的趋势，就会购买比要求的期限稍长的债券，然后在到期前出售，获得超额的资本收益。使用这方法的投资者以资产的流动性为目标，投资于短期固定收入债券，这种债券资产的管理方法是（　　）。
某债券面额为100元，票面利率为5%，发行价格为101元，期限为3年，单利计息，复利贴现，到期一次还本付息。一投资者于发行时购买该债券，并持有到期，那么，根据到期收益率的定义，该投资者的到期收益率等于（　　）。
对附息债券而言，当债券票面利率大于到期收益率时，债券价格（　　）票面价值。
某投资者购买了A公司发行的面值为1000元的6年期债券，票面利率为9％，每年付息一次，发行时该债券的到期收益率为9％，一年以后该投资者欲出售A债券，此时该债券的到期收益率降为7％，则可知该投资者的持有期收益率应为（　　）。[2009年5月真题]