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收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合,它追求()。
A、资本利得
B、资本收益
C、资本升值
D、基本收益
时间:2021-12-30 07:29
关键词:
证券投资
经济学
答案解析
D
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证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合
某一证券组合的目标是追求股息收益的最大化,我们可以判断这种证券组合属于( )。
收入型证券组合追求的是基本收益,能够带来基本收益的证券包括( )。
假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。( )
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假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。( )
证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值,其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。( )
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
假设某证券组合由证券A和证券B组成,它们在组合中的投资比例分别为40%和60%,它们的β系数分别为1.2和0.8,则该证券组合的β系数为()。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是()。
适合被收入型组合选入的证券类型包括()。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的()。
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