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假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

A、0.96

B、1

C、1.04

D、1.12

时间：2021-08-01 07:39 关键词：投资学经济学

答案解析

A

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由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。
假设某一组合由三种不完全相关证券组成，当投资分配比例发生变化时，可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一个（　　）。
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下，（1）证券甲的收益期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%，（3）证券甲和证券乙的相关系数为1，（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。（　　）。
假设某一组合由三种不完全相关证券组成，当投资分配比例发生变化时，可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一（　　）。
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）