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期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()
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期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-29 12:59
关键词:
第二章有价证券的投资价值分析与估值方法
证券投资分析
答案解析
正确
掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。
相关问题
证券研究报告是指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见制作的证券研究报告。主要包括的文件有( )。Ⅰ.对具体证券的价值分析报告Ⅱ.对证券相关产品的价值分析报告Ⅲ.投资策略报告Ⅳ.行业研究报告
进行证券投资分析有利于正确评估证券的价值,但对确定证券的买卖时机没有指导作用。( )
某行权价为210元的看跌期权,对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为()元。
一般而言,期权协定价格与标的物市场价格之间的差距越大,其时间价值就越小,反之,则其时间价值就越大。( )
可转换证券的市场价格一般保持在它的投资价值与转换价值( )。
最新问题
期权到期时,如果标的资产价格低于执行价格,看跌期权多头盈利,且盈利随标的资产价格下跌而增大。(不计交易费用)( )
考虑货币时间价值的长期投资决策分析方法是( )。
假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。
在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低。通常权利期间与时间价值存在同方向的线性的影响。()
如果已知期权的价值为10元,期权的时间价值为6元,则该期权的内在价值为()元。
证券投资基本分析的理论基础主要来自于两个假设:“股票的价值决定价格”和“股票的价格围绕价值波动”。
股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元/股,则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
计算分析题:某期权交易所2014年3月20日对ABC公司的期权报价如下: 要求:针对以下互不相干的几问进行回答: (1)若甲投资人购买一项看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (2)若乙投资人卖出一项看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (3)若丙投资人购买一项看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,其此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (4)若丁投资人卖出一项看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,其此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()
一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()美元。
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