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B系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
A、A．正相关
B、B．负相关
C、C．线性
D、D．凸性
时间：2021-12-29 07:29
关键词：
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A
相关问题
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程是（ ）。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式（ ）。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（ ）。
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（ ）
最新问题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
（ ）不能作为衡量证券投资收益水平的指标。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（ ）。
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
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