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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A、多因素模型
B、特征线模型
C、资本资产定价模型
D、套利定价模型
时间：2021-09-02 16:45
关键词：
答案解析
D
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已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程是（ ）。
对于多个证券组合来说，其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。（ ）
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式（ ）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
最新问题
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（ ）
根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（ ）。
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合（ ）
利用资本资产定价模型可以把组合已实现的收益水平与其所承担的风险水平相匹配的收益水平进行比较，这就是所谓的评价组合业绩的风险调整法。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（ ）
在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（ ）
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（ ）。
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