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无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
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无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
A、A．正相关
B、B．负相关
C、C．线性
D、D．凸性
时间：2021-12-29 07:29
关键词：
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
C
相关问题
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
β系数绝对值越小，表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。（ ）
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（ ）。
证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（ ）
根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（ ）。
最新问题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值，其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。（ ）
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
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