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（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

A、尤金·法玛

B、玛泽

C、马柯威茨

D、詹森

时间：2021-12-28 03:21 关键词：第十一章证券组合管理理论证券投资基金

答案解析

A
掌握有效市场的基本概念、形式以及运用。

相关问题

证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（　　）
在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（　　）
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）