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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-24 23:10
关键词：
证券投资分析综合练习
证券投资分析
答案解析
正确
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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等
资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据（ ）选择证券。
资本资产定价理论认为，除无风险资产外，资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。（ ）
在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（ ）
在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（ ）
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资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括（ ）等。
在CAPM中，当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（ ）
资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）
在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。（ ）
资本资产定价模型的一个重要假设条件是资本市场没有摩擦。（ ）
在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（ ）
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。[2006年11月真题]
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（ ）市场组合M。
根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会（ ）。
假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（ ）。
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