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无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-25 13:13
关键词:
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
熟悉最优证券组合的含义和选择原理;熟悉投资者偏好特征。
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投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合( )。
现代组合投资理论认为,有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的( )。
面对同一个有效边界,如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大,那么投资者甲的最优投资组合一定( )。
弯曲度相同的偏好无差异曲线位置高低的不同能够反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。( )
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。[2009年5月真题]
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在以期望收益为纵坐标、均方差为横坐标的平面坐标系中,无差异曲线位置越低,表明其代表的满意程度( )。
使投资者最满意的证券组合是( )。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的()。
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。()
投资者无差异曲线的位置越高,它带来的满意程度就越高。()
投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。()
最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的(),是使投资者最满意的有效组合。
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