问题详情

下列关于市场计量方法的说法正确的有()。


A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

时间:2021-09-17 22:48 关键词: 第四章市场风险管理 风险管理

答案解析

A| B| C
本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响,所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响,是商业银行最早采用的汇率风险计量方法,所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法,久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法,所以D、E项错误。