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下列项中,不能过证券组合分散的风险是0。回普正确
A、系统性风险
B、司特别风险
C、分散风险 正确
D、场风险
时间:2021-09-02 17:10
关键词:
衡水学院
财务管理
答案解析
D
相关问题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。
系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。这种风险不能通过分散投资加以消除,因此又被称为不可分散风险。根据上述定义,下列各项中属于系统性风险的是( )。
组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证券的这种非系统风险会相互抵消,使证券组合只具有系统风险。( )
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )。
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效( )。
下列各项中,不能通过证券组合分散的风险是( )
下列项中,不能过证券组合分散的风险是0。回普正确
下列因素引起的风险中,投资者不能通过证券投资组合予以消减的是( )。
下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是( )
可分散风险可通过()来消减,而不可分散风险由()而产生,它对所有股票都有影响,不能通过证券组合而消除。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
在最充分分散条件下,投资组合还不能分散的风险是()。
根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()
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