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（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
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（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法
时间：2021-07-17 18:06
关键词：
答案解析
D
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假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是（ ）。
假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应发生的概率是0.2、0.4、0.3、0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%、12%、10%、5%，则该理财产品收益率的标准差是（ ）。
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。 A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
企业资产以历史成本计价而不以现行成本或清算价格计价的前提是（ ）的假设。
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假设某一组合由三种不完全相关证券组成，当投资分配比例发生变化时，可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一个（ ）。
假设某一组合由三种不完全相关证券组成，当投资分配比例发生变化时，可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一（ ）。
被评估对象为某企业的无形资产，预计该无形资产在评估基准日后未来5年每年的收益维持在120万元的水平，并在第五年末出售该无形资产，经专家分析认为，该无形资产在第五年末的预期出售价格约为900万元，假设折现率为10％，该无形资产的评估价值最接近于（）万元。
被评估对象为某企业的无形资产，预计该无形资产在评估基准日后未来5年每年的收益维持在120万元的水平，并在第五年末出售该无形资产，经专家分析认为，该无形资产在第五年末的预期出售价格约为200万元，假设折现率为10%，该无形资产的评估价值最接近于（ ）万元。
假设检验是利用样本的实际资料来检验原先对总体某些数量特征所作的假设,如果两者的差异很小,则有理由认为这种差异:(甲)是由随机因素引起的(我们可以接受无差异的原假设);(乙)是由随机因素引起,同时还存在条件变化的因素造成的(我们就不能接受无差异的原假设,而应拒绝它)。两者的差异愈大:(丙)则原假设真实的可能性愈小;(丁)则原假设真实的可能性愈大。( )
假设F(x)是随机变量X的分布函数,则下列结论不正确的是( )
对未来的突变做出若干种假设，针对每种假设设计几种情境，针对具体情景，设计对策方案，这种预见未来的方法是（ ）。
( )假设事物在历史上各个时期的状况对未来的影响程度是相同的。
利用理论分布基于对问题的实际假设选择适当的理论分布可以对随机变量进行模拟。
假设随机变量X在区间[2,8]服从均匀分布，则下列正确的有（ ）
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