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资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
A、正确
B、错误
时间：2022-01-01 14:09
关键词：
货币金融学
经济学
答案解析
错误
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已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（ ）。
已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（ ）。
资本资产定价理论认为，除无风险资产外，资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。（ ）
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
最新问题
关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（ ）。
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（ ）。
资产组合中，资产数量和组合风险之间的关系是
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数，投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。（）
当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（）
资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（）
资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）
资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
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