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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。

A、15.19%

B、10.88%

C、20.66%

D、21.68%

时间：2021-12-31 08:18 关键词：财务成本管理综合练习注册会计师

答案解析

A
【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】

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某交易者在4月份以497港元／股的价格购买一份9月份到期、执行价格为8000港元／股的某股票看涨期权，同时他又以173港元／股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为875港元／股的该股票看涨期权（合约单位为1 000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（　　）元。
某股票的β值为1.5，无风险收益率为6％，市场收益率为14％，如果该股票的期望收益率为20％，那么该股票的价格（　　）。
某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。