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一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-30 03:17
关键词:
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。
相关问题
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合
β系数绝对值越小,表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。( )
夏普指数是1966年由夏普提出,它是以证券市场线为基准。( )
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )
詹森指数是1969年由詹森提出的,它以资本市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。( )
最新问题
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效( )。
与市场组合相比,夏普指数高表明( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效( )。
小李听理财师推荐配置了一个基金组合,该基金由股票型基金和债券型基金混合而成,组合的平均年收益率为12%,标准差为0.06,同期一年期定期存款利率为2.25%。则小李该基金组合的夏普指数是( )。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
国家对证券市场的监管是证券市场健康发展的保证,而证券从业者的自我管理是证券市场正常运行的基础。()
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
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