综合题：DL公司目前的股价S0为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨期权和看跌期权的执行价格X均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略，乙采取的是抛补看涨期权策略，丙采取的是多头对敲策略。预计到期时股票市场价格的变动情况如下： 要求： （1）计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的期望收益； （2）计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益； （3）计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益。

时间：2021-12-30 02:46 关键词： 期权估价 注册会计师