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由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
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由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-29 13:07
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
错误
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证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）。
关于证券组合的有效边界，下列说法正确的是（ ）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
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组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（ ）
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证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
有效边界上的点对应的证券组合称为有效组合。（ ）
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