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有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
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有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-29 13:07
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
正确
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投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）。
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。（ ）
关于证券组合的有效边界，下列说法正确的是（ ）。
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯维茨均值-方差模型的结论。（ ）
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在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
有效边界上的点对应的证券组合称为有效组合。（ ）
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（ ）。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
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