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套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。()
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套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-29 09:56
关键词:
第八章金融工程应用分析
证券投资分析
答案解析
正确
掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。
相关问题
在基差交易中,决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化。()
利用期货套期保值效果的好坏取决于( )的变化。
某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值,在大豆期货合约上建仓10手,当时的基差为-30元/吨,若该经销商在套期保值中出现净亏损2 000元,则其平仓时的基差应变为()元/吨。(合约规模10吨/手,不计手续费等费用)
基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于,基差交易能够()。
7月初,某经销商以5 430元/吨的价格买入1 000吨大豆现货,同时卖出9月份大豆期货合约做套期保值。建仓价格为5 460元/吨。一个月后,该经销商卖出现货,同时在期货市场平仓,此时的基差为-50元/吨。则其套期保值效果为()。(不计手续费等费用)
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对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不计手续费等费用)
当基差变小时,套期保值者( )。
对冲的效果的好坏取决于( )的变化。
套期保值效果的好坏取决于( )的变化。
为克服基差风险,( )提出基差逐利型套期保值概念。
下列不符合基差逐利型套期保值观点的是( )。
利用期货套期保值效果的好坏取决于( )的变化。
对于公司或分支机构的投资净额进行套期保值后,套期保值措施所引起的汇兑损益以及期货溢价(或折价)损益应( )。
某加工商为避免大豆现货价格风险,做买人套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出乎仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。
套期保值是用较小的基差风险替代较大的()。
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