首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置：
首页
>
（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
A、A．资本市场线
B、B．证券市场线
C、C．无差异曲线
D、D．有效边界
时间：2021-12-29 07:29
关键词：
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A
相关问题
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程是（ ）。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式（ ）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
最新问题
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（ ）
根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（ ）。
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
（）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。
别人在看
题库考试答案搜索网 > 题目详情
题库考试答案搜索网 > 题目详情