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风险溢价与承担的风险大小成()。
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风险溢价与承担的风险大小成()。
A、A．正比
B、B．反比
C、C．不相关
D、D．线性
时间：2021-12-29 07:29
关键词：
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A
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证券投资基金的投资者投资于基金仍有可能面临风险。证券投资基金存在的风险主要有（ ）。
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
在证券组合管理中，投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的投资收益率。（ ）
（ ）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
最新问题
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（ ）
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（ ）
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）。
（ ）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
（ ）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）
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