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给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。

A、A．收益性

B、B．风险性

C、C．关联性

D、D．流动性

时间：2021-12-29 07:29 关键词：第十一章证券组合管理理论证券投资基金

答案解析

C

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证券A、B具有下列关系，A的预期收益小于B的预期收益，A的方差小于B的方差，根据均值方差理论，证券A优于证券B。（　　）
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）
由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。（　　）
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　　）。