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不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
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不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
A、A．最小方差组合
B、B．最大方差组合
C、C．最高收益率组合
D、D．适合自己风险承受力的组合
时间：2021-12-29 07:29
关键词：
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A
相关问题
以其他证券投资基金为投资对象，其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为（）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）。
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。
在证券组合管理中，投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的投资收益率。（ ）
最新问题
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（ ）
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中（ ）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。[2009年5月真题]
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（ ）。[2009年5月真题]
若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（ ）。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
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