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跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）

A、正确

B、错误

时间：2021-12-29 00:32 关键词：第五章期货投机与套利交易期货基础知识

答案解析

错误

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某套利者以69 700元／吨卖出7月份铜期货合约，同时以69 800元／吨买入9月份铜期货合约，当价差变为()元／吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()。
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为()。（交易单位：10吨／手）时间3月份豆油合约（元/吨）5月份豆油合约（元/吨）开平仓手数2月1日5 8505 920开仓50手2月9日5 8305 890平仓50手
卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元／吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。交易6月份合约9月份合约①663元/吨678元/吨②663元/吨683元/吨③668元/吨695元/吨④668元/吨685元/吨