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在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
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在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A、A．特雷诺指数
B、B．夏普指数
C、C．詹森指数
D、D．道氏指数
时间：2021-12-28 18:43
关键词：
第十五章基金绩效衡量
证券投资基金
答案解析
A
相关问题
经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06＋0.09βP；基金A和B在该期间内的经营结果为：基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8；基金B的实际收益率=15％，基金B的β系数=1.2。那么，（ ）。
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。[2009年5月真题]
投资基金的收益率是通过基金净资产的价值变化来衡量的。 （ ）
投资基金在投资组合过程中，在分散风险的同时也丧失了获得巨大收益的机会。（）
投资基金的收益率是通过（）的变化来衡量的。
最新问题
夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）
基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（）。
资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）
（）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。
考察不同风险水平基金的投资表现，需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量。（）
基金绩效收益率衡量的主要方法有（）。
根据投资风险与收益的不同，证券投资基金可分为（）。
在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
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